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股票配资平台|期权再度全线异动,一天暴涨4倍是何原因?成交量创半年新高

股票配资平台|选项再次全面变化,为什么一天内会上升四次?音量达到六个月来的最高水平

沉寂了一段时间的期权市场,12月13日再度爆发!

13,a股在有利刺激下跃升至更高水平,50ETF看涨期权全面飙升,近几个月和远几个月的合约数量翻了一番。其中,3050年12月50ETF购买量增长了4倍以上,12月3100日50ETF购买量增长了4倍以上。

截至收盘,期权的成交量也创下半年新高,达到513万张,是12月12日的三倍有余。自12月以来,期权的持仓量持续飙升,12月13日看涨期权在大涨后有所减仓,持仓量从493万张降至470万张。

看涨期权全面大幅上涨,最高涨幅超过4倍。12日晚,中美贸易谈判取得了进展。a股在早盘交易中开盘。几个主要股指飙升至更高水平。50ETF指数也一路上涨,下午继续上涨。截至收盘,50ETF指数上涨2.15%,仅停留在3.0,这是多空游戏的关键点。

benchmark指数的强劲表现推动了50ETF看涨期权的整体飙升,近几个月和远几个月,多达17份合约涨幅超过100%,使市场翻了一番。其中,3050年12月50ETF购买量增长了4倍以上,12月3100日50ETF购买量增长了4倍以上。在3000份合约中,50ETF的最大购买量上升了350%。购买看涨期权的投资者无疑赚了很多钱。

台湾期权专家兼平安期货副总经理邱杨过表示,50ETF期权的上涨是由于基础价格的大幅上涨和波动性的大幅上升。首先,看目标,受中美贸易谈判进展的刺激,主要股指周五跃升至高位,全天单边上涨,尤其是以上述50号证书为代表的重量级股指,出现在领先位置。此外,当许多情绪被点燃时,期权的隐含波动率也急剧上升,尤其是名义看涨期权,其价格相对便宜,受益市场随着情绪的上升而获益更多。例如,当看涨期权在12月到期,行权价格为3.1时,涨幅超过4倍。

”事实上,50ETF期权的波动性自4月份以来一直在持续下降,这也与股市的持续波动性直接相关。市场没有大幅上涨或下跌的理由。周四晚,特朗普突然发出声音,中美谈判将取得新进展。周五,期权的波动性将在一定程度上上升,这反映出在长期温和的条件下,市场突然出现相对热点。波动性的上升将对名义期权产生更大影响,方向正确的朋友将获得更好的回报。”侯氏天成基金总经理侯严俊表示。

值得注意的是,今年下半年期权交易量也创下新高,达到513万英镑,是周四的三倍多,反映出期权市场情绪的复苏。

国泰君安期货期权研究员宋哲俊(Song Zhejun)表示,周五期货市场的单边暴涨,一个接一个突破了此前的压力水平,导致许多卖家止损并平仓。结果,隐含波动率提高了1%以上,使得期权认购市场火爆,深值期权也被推高。

未平仓头寸飙升,市场波动或上升。

值得注意的是,期权市场最近的持仓持续飙升也吸引了市场的极大关注。

根据上海证券交易所公布的头寸数据,自去年12月以来,期权市场的头寸几乎每天都在上升,从上周五的422万飙升至492万。在周五收盘时,看涨期权在获得巨额利润后,头寸降至470万英镑。

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邱杨过认为,最近上证50ETF期权头寸的快速增长主要是由于50ETF市场和投资者心态的近期变化。随着宏观经济数据的改善和投资者对中美贸易谈判预期的提高,市场多头头寸和空头头寸之间的差距扩大,导致期权头寸达到新的高点。

宋哲俊认为,50ETF期权头寸今年一次又一次达到新高,头寸增长迅速。一方面,由于市场认为突破上行空间非常有限,看涨期权卖方非常活跃,头寸迅速增加。另一方面,隐含波动率持续跌至新低,日内基准波动率下降,看跌期权的卖出者随着反弹逐渐增加头寸,导致年内头寸快速增加

期权行星波动性数据显示,期权的早期波动性已经横向波动了很长一段时间,并且已经进入了没有下跌的情况。周五的上涨相对改善了市场情绪,在10: 30左右出现了一个短脉冲,是波动减弱周期的转折点。应关注逆转是否正式开始。

宋哲俊还表示,虽然整体市场成交量有所增加,但50ETF的实际波动率却有所下降,这使得整体期权市场的整体情绪相对较低,尤其是整体隐含波动率在前期也稳定在13%的水平区间,几天前突破后达到12%。

”周五的大幅上涨一个接一个突破了压力水平,隐含波动率大幅上升1%以上。从CP头寸比率来看,自12月初以来一直处于相对较高的水平。随着目标反弹,几天前开始明显下降。最近,中国央行的头寸比率是自5月以来的最低水平。”宋哲俊说道。


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